Summary: 系统化外汇系列的第2篇。定义精确的入场触发条件、基于时间的过滤器、波动率过滤器，以及验证任何入场规则的逐步方法。




标题：外汇交易系统系列：第2篇 – 入场逻辑与市场过滤

这是系统化外汇系列的第2篇。你已经建立了核心架构和交易日志（第1篇）。现在我们定义何时入场。

1. 入场逻辑层级
每个入场规则在激活前必须通过三个过滤器：

过滤器A – 时间过滤器（避开低流动性时段）
  • 允许的时段：伦敦开盘至纽约收盘（仅当你的策略需要成交量时）

  • 禁止时段：重大新闻前30分钟（非农、FOMC、CPI）

  • 代码示例：

    • ``python
    def 时间过滤是否允许(当前小时):
    # 伦敦8-17 GMT，纽约13-20 GMT -> 重叠时段13-17 GMT
    if 13 <= 当前小时 < 17:
    return True
    return False
    `

    过滤器B – 波动率过滤器（避开沉寂市场）
  • 在1小时图上计算20周期ATR

  • 仅当ATR(20) > 15日均线ATR × 0.7时才入场

  • 原理：横盘或低波动会导致假突破


    • 过滤器C – 趋势过滤器（可选但推荐）
  • 手工策略：在4小时图上使用200周期EMA

  • 仅当价格 > 200 EMA时做多，仅当价格 < 200 EMA时做空

  • 对于均值回归策略：反向使用该条件


    • 2. 三种具体入场类型（每个策略只选一种）

    类型1 – 突破入场
  • 规则：收盘价突破前20周期高点（1小时图）

  • 确认：等待K线收盘，不在突破瞬间入场

  • 止损位：突破K线低点下方减去0.5倍ATR


    • 类型2 – 回调入场（趋势跟踪）
  • 规则：强趋势方向运动后，价格回调至1小时图的21周期EMA

  • 确认：在EMA处出现看涨/看跌pin bar或吞没K线

  • 止损位：超出摆动低点/高点1倍ATR


    • 类型3 – 区间入场（均值回归）
  • 规则：价格触及15分钟图布林带（20,2）的上轨或下轨

  • 确认：RSI(14) > 70做空 或 RSI(14) < 30做多

  • 止损位：超出触及点1.5倍ATR


    • 3. 入场验证协议（在实盘交易前执行）
  • 第一步：仅回测100次你选择的入场类型（先不涉及出场）

  • 第二步：记录到假设止损和假设目标点的距离

  • 第三步：计算在5根K线内朝着有利方向移动了1倍ATR的入场比例

  • 最低通过率：65%


    • 4. 常见入场错误
  • 添加过多确认指标（导致分析瘫痪）

  • 入场前未检查时间过滤器（亚洲盘突破常常失败）

  • 使用固定点数距离而非基于ATR的距离


    • 若要继续至第3篇，请精确输入以下内容：
    CONTINUE_SERIES: PART_3

    参考来源：
  • Douglas, M. (2001). 《交易心理分析》. Prentice Hall Press.

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