Summary: 系统化外汇系列的第2篇。定义精确的入场触发条件、基于时间的过滤器、波动率过滤器,以及验证任何入场规则的逐步方法。




标题:外汇交易系统系列:第2篇 – 入场逻辑与市场过滤

这是系统化外汇系列的第2篇。你已经建立了核心架构和交易日志(第1篇)。现在我们定义何时入场。

1. 入场逻辑层级
每个入场规则在激活前必须通过三个过滤器:

过滤器A – 时间过滤器(避开低流动性时段)
  • 允许的时段:伦敦开盘至纽约收盘(仅当你的策略需要成交量时)

  • 禁止时段:重大新闻前30分钟(非农、FOMC、CPI)

  • 代码示例:

  • ```python
    def 时间过滤是否允许(当前小时):
    # 伦敦8-17 GMT,纽约13-20 GMT -> 重叠时段13-17 GMT
    if 13 <= 当前小时 < 17:
    return True
    return False
    ```

    过滤器B – 波动率过滤器(避开沉寂市场)
  • 在1小时图上计算20周期ATR

  • 仅当ATR(20) > 15日均线ATR × 0.7时才入场

  • 原理:横盘或低波动会导致假突破


  • 过滤器C – 趋势过滤器(可选但推荐)
  • 手工策略:在4小时图上使用200周期EMA

  • 仅当价格 > 200 EMA时做多,仅当价格 < 200 EMA时做空

  • 对于均值回归策略:反向使用该条件


  • 2. 三种具体入场类型(每个策略只选一种)

    类型1 – 突破入场
  • 规则:收盘价突破前20周期高点(1小时图)

  • 确认:等待K线收盘,不在突破瞬间入场

  • 止损位:突破K线低点下方减去0.5倍ATR


  • 类型2 – 回调入场(趋势跟踪)
  • 规则:强趋势方向运动后,价格回调至1小时图的21周期EMA

  • 确认:在EMA处出现看涨/看跌pin bar或吞没K线

  • 止损位:超出摆动低点/高点1倍ATR


  • 类型3 – 区间入场(均值回归)
  • 规则:价格触及15分钟图布林带(20,2)的上轨或下轨

  • 确认:RSI(14) > 70做空 或 RSI(14) < 30做多

  • 止损位:超出触及点1.5倍ATR


  • 3. 入场验证协议(在实盘交易前执行)
  • 第一步:仅回测100次你选择的入场类型(先不涉及出场)

  • 第二步:记录到假设止损和假设目标点的距离

  • 第三步:计算在5根K线内朝着有利方向移动了1倍ATR的入场比例

  • 最低通过率:65%


  • 4. 常见入场错误
  • 添加过多确认指标(导致分析瘫痪)

  • 入场前未检查时间过滤器(亚洲盘突破常常失败)

  • 使用固定点数距离而非基于ATR的距离


  • 若要继续至第3篇,请精确输入以下内容:
    `CONTINUE_SERIES: PART_3`

    参考来源:
  • Douglas, M. (2001). 《交易心理分析》. Prentice Hall Press.

  • ```